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Top具体例(2008年:リーマンショック) >リーマンショックへ至る道 周期的アノマリー編5(2008/7月〜9月)日経平均株価&NYダウ
2013年08月30日

リーマンショックへ至る道 周期的アノマリー編5(2008/7月〜9月)日経平均株価&NYダウ



※リーマンショックが発生するまでの、周期的アノマリー(日々予想)と実際の日経平均株価推移を比較し、
周期的アノマリーの有意性を検証。今回は2008/7月〜9月が対象。

◎日経平均株価と先行指数&周期的アノマリー(2008/7月〜9月)
furi225-2008-7-9.png

◎NYダウと先行指数&周期的アノマリー(2008/7月〜9月)
furi-ny-2008-7-9.png

※周期的アノマリーには、積分系(相場の方向性を示唆)と微分系(相場の瞬発力を示唆)の2種類あり。
ともに、+10以上は、好調。+10〜−10は、軟調。−10以下は、不調。の傾向あり。グラフ右軸の数値は先行指数用。周期的アノマリーは、点線の緑+10と、点線の赤−10が有意。

◎3ヶ月先行指数は、
長期成長指数A、短期成長指数Aともに、全てマイナス値。景気後退が続く。短期成長指数Aは7/25週〜9/19週まで、上向くもマイナス値のまま。その後下落に転じる。長期指数Aは、8/8週〜9/26週まで、上向くもマイナス値のまま。相場も下落基調の継続を示唆か。短長差(短期成長指数Aから長期成長指数Aを引いた数値)は、7/25週から上向き、9/5週には1.68まで回復も、その後再び下落に転じる。

先行指数は、全体的には相場の下落基調の継続を示唆か。ただし、7/25週から9/5週までに緩やかな戻りがあることも示唆か。

◎周期的アノマリーは、
積分系の底打ちが、7/3、8/6、8/8、9/16に出現。積分系の天井が、7/18、9/8、9/24、9/26に出現。
微分系の底打ちが、7/3、8/4、8/25、8/29、9/10、9/17に出現。微分系の天井が、7/15、7/18、8/20、8/27、9/2、9/8、9/24に出現。

◎実際の日経平均株価の推移は、
7月中旬まで下落基調が続き、7/16に12,700円台まで下落。その後上昇に転じ、7/24に13,600円台まで戻す。8月は揉み合いながらも、下落基調が続く。8/5に12,900台まで下落。8/11に13,400円台まで戻す。8/22に12,600円台まで下落。8/29に13,000円台まで戻す。9月も下落基調が続き、9/11に12,100円台まで下落。そして、9/15にリーマンショックが発生。9/18に11,400円台まで下落。9/26に11,800円台まで戻す。

日経平均株価は、先行指数(短長差)に沿わない動きか。ただし、周期的アノマリーとは、それなりのシンクロ率はあるか。NYダウは、先行指数(短長差)ともそれなりのシンクロ率か。周期的アノマリーとも、それなりのシンクロ率があるか。

さて、リーマンショックの回避であるが、
まず、先行指数では、成長指数がマイナス値であり景気後退が継続中であること。相場全体としては下落基調が続くことを示唆。短長差も9/5週には下落に転じており、更なる下落局面入りを示唆。周期的アノマリーでは、日経平均株価及びNYダウが共に、積分系・微分系において、9/8に天井打ち。特にNYダウは、9月下旬にかけて一気に下落しており、下落局面入りを強く示唆か。 以上の点を踏まえると十分に回避可能であったと推測できるか。

3ヶ月先行指数で、大きな相場全体の方向性を掴んで、周期的アノマリーで細かな投資タイミングを計る戦略は、この期間においても、ある程度は有効か。

投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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