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Top具体例(2008年:リーマンショック) >リーマンショックへ至る道 周期的アノマリー編4(2008/4月〜6月)日経平均株価&NYダウ
2013年08月26日

リーマンショックへ至る道 周期的アノマリー編4(2008/4月〜6月)日経平均株価&NYダウ



※リーマンショックが発生するまでの、周期的アノマリー(日々予想)と実際の日経平均株価推移を比較し、
周期的アノマリーの有意性を検証。今回は2008/4月〜6月が対象。

◎日経平均株価と先行指数&周期的アノマリー(2008/4月〜6月)
furi225-2008-4-6.png

◎NYダウと先行指数&周期的アノマリー(2008/4月〜6月)
furi-ny-2008-4-6.png

※周期的アノマリーには、積分系(相場の方向性を示唆)と微分系(相場の瞬発力を示唆)の2種類あり。
ともに、+10以上は、好調。+10〜−10は、軟調。−10以下は、不調。の傾向あり。グラフ右軸の数値は先行指数用。周期的アノマリーは、点線の緑+10と、点線の赤−10が有意。

◎3ヶ月先行指数は、
長期成長指数A、短期成長指数Aともに、全てマイナス値。景気後退が続く。短期成長指数Aは4/25週〜5/9週まで、上向くもマイナス値のまま。その後マイナス幅を拡げながら6/13週まで下落。長期指数Aは、全ての期間で下落が続く。相場も下落基調の継続を示唆か。短長差(短期成長指数Aから長期成長指数Aを引いた数値)は、4/25週から上向くも、マイナス値のまま。その後マイナス幅を若干縮めながら6月下旬までは、上昇傾向続く。

先行指数は、全体的には相場の下落基調の継続を示唆か。ただし、4/25週から6/27週までに緩やかな戻りがあることも示唆か。

◎周期的アノマリーは、
積分系の底打ちが、4/11、5/8、6/4、6/27に出現。積分系の天井が、4/2、4/17、5/27、6/18に出現。
微分系の底打ちが、4/9、4/30、5/7、6/3、6/27に出現。微分系の天井が、4/1、4/16、4/21、5/20、5/26、6/18に出現。

◎実際の日経平均株価の推移は、
3/28に12,800円台に。4/7に13,450円台まで戻す。4/10に12,900円台まで下落。5/7に14,100台まで戻す。5/12に13,500円台まで下落。5/16に14,200円台まで戻す。5/26に13,600円台まで下落。6/6に14,400円台まで戻す。6/12に13,800円台まで下落。6/18に14,400円台に戻す。6/27に13500円台まで下落。

3/28週から6/27週まで、緩やかな戻り基調が続いたか。4/25週からの緩やかな戻りを示唆した先行指数と一致か。相場の上昇、下落のタイミングも概ね周期的アノマリーに沿うように出現か。ただし、4/25〜5/7と5/28〜6/4は逆行したか。どうやらNYダウの周期的アノマリーに引きずられたか。

3ヶ月先行指数で、大きな相場全体の方向性を掴んで、周期的アノマリーで細かな投資タイミングを計る戦略は、この期間においても、ある程度は有効か。

投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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