東京電力(9501)株価と先行指数＆周期的アノマリー(2013/4月〜9月)の検証

先行指数と周期的アノマリーが果たして個別銘柄にも通用するのかを検証。
出来高が多い銘柄をピックアップして検証。今回は、「東京電力(9501)」。

※東京電力(9501)　2013/4月〜6月期

積分系は相場の方向性を、微分系は相場の瞬発力を示唆。+10以上・・・好調。+10〜-10・・・軟調。-10以下・・・不調。

先行指数については、シンクロ率が高いか。特に短長差（長期成長指数A−短期成長指数A）と日足株価の動きは、上昇・下落のタイミングがほぼ一致か。

周期的アノマリーについては、好調期には、陽線が、不調期には陰線の出現頻度が高いか。5/12〜5/20については、周期的アノマリーでは、軟調から不調を示唆も、株価は急上昇。高値への異常な加熱感があるときは当てにならないか。ちなみに、日経平均株価でも同様の事象あり。

※日経平均株価　2013/4月〜6月期（比較対照用）


※東京電力(9501)　2013/7月〜9月期

先行指数（短長差）に沿いながらも、周期的アノマリーともシンクロ率は高めか。故に、8/13〜9/6付近までは、陰線の出現頻度が上がるか。8/19〜8/30付近で底値を打つか。

投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。 株価アルゴリズム
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