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Top具体例(2008年:リーマンショック) >リーマンショックへ至る道 周期的アノマリー編3(2008/1月〜3月)日経平均株価
2013年08月20日

リーマンショックへ至る道 周期的アノマリー編3(2008/1月〜3月)日経平均株価



※リーマンショックが発生するまでの、周期的アノマリー(日々予想)と実際の日経平均株価推移を比較し、
周期的アノマリーの有意性を検証。今回は2008/1月〜3月が対象。
fukugou2008-1-3.png

※周期的アノマリーには、積分系(相場の方向性を示唆)と微分系(相場の瞬発力を示唆)の2種類あり。
ともに、+10以上は、好調。+10〜−10は、軟調。−10以下は、不調。の傾向あり。グラフ右軸の数値は先行指数用。周期的アノマリーは、点線の緑+10と、点線の赤−10が有意。

◎3ヶ月先行指数は、
長期成長指数Aは、1/25週から、短期成長指数Aは、12/28週からマイナス値転落。景気後退へ。短期成長指数Aは2/8週まで、上向くもマイナス値のまま。その後マイナス幅を拡げながら3月末まで下落。長期指数Aは、全ての期間で下落が続く。相場も下落基調の継続を示唆か。短長差(短期成長指数Aから長期成長指数Aを引いた数値)は、2月上旬にかけて上向くも、マイナス値のまま。その後マイナス幅を拡げながら3月末まで下落。相場の下落幅が3月下旬にかけて拡がることを示唆か。

◎周期的アノマリーは、
積分系、微分系ともに1/16まで不調期。積分系に1/22〜2/7に、微分系に、1/17〜2/1に好調期出現し、天井打ち。その後は、ほぼ下落基調へ。微分系は2/5〜2/15、積分系は2/13〜2/20に不調期いり。2/26にかけて、やや持ち直すも、2/26から再び不調期入り。3/12頃に底を打つも、3月下旬でも0付近の軟調期に留まる。

◎実際の日経平均株価の推移は、
1/4に15,000円台割れ。下落基調は続き、1/22には、12,500円台まで下落。その後、2/4に13,800円台まで戻すも、2/12に13,000円台まで下落。2/27に14000円台に戻すも、3/17には11,700円台まで下落。3/28の終値は12,800円台に。

3ヶ月先行指数は、相場の下落基調の継続を示唆。しかも、2月上旬から3月下旬にかけて、下落幅を拡げることを示唆か。周期的アノマリーの動きは、1月初旬から中旬の下落と2月上旬にかけての上昇を示唆か。しかし、実相場は1/22まで下落。1/17からVIX指数が25を超えたことにより、アノマリーが打ち消されたか。ただし、2月上旬の天井打ちは、アノマリーどおりか。その後の2/12付近での底打ちと、2/27付近での天井打ち、2/26からの不調期入りと3/11付近での底打ち、3/28までの反発は、ややズレがあるものの、実相場とも概ね一致か。12月上旬にかけての戻りを示唆か。これは、ほぼ実相場の動きと一致か。

3ヶ月先行指数で、大きな相場全体の方向性を掴んで、周期的アノマリーで細かな投資タイミングを計る戦略は、この期間においても、有効か。

投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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