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Top具体例(2008年:リーマンショック) >リーマンショックへ至る道 周期的アノマリー編2(2007/10月〜12月)日経平均株価
2013年08月15日

リーマンショックへ至る道 周期的アノマリー編2(2007/10月〜12月)日経平均株価



※リーマンショックが発生するまでの、周期的アノマリー(日々予想)と実際の日経平均株価推移を比較し、
周期的アノマリーの有意性を検証。今回は2007/10月〜12月が対象。
fukugou2007-10-12.png
※周期的アノマリーには、積分系(相場の方向性を示唆)と微分系(相場の瞬発力を示唆)の2種類あり。
ともに、+10以上は、好調。+10〜−10は、軟調。−10以下は、不調。の傾向あり。グラフ右軸の数値は先行指数用。周期的アノマリーは、点線の緑+10と、点線の赤−10が有意。

◎3ヶ月先行指数は、
長期成長指数Aは、10月中旬から、短期成長指数Aは、9月下旬から下落基調へ。10月中旬から12月下旬まで下落が続く。相場も下落基調への移行を示唆か。
短長差(短期成長指数Aから長期成長指数Aを引いた数値)は、9月下旬から12月下旬にかけて下落基調が続く。相場の下落幅が12月下旬にかけて拡がることを示唆か。

◎周期的アノマリーは、
積分系に、9/27と10/11に、微分系に、10/9に、天井値が出現。その後、共に、10月中旬に−10を下回り不調期入り。相場の下落基調を示唆か。11月初旬までは、微分系が断続的に+10に近づくも、積分系は、−10以下が続く。11/13から積分系も、微分系も、急降下。積分系は11/26に−92、微分系は11/21に−80をつけて底打ち。微分系は12/4に、40まで戻す。積分系も12/6に0まで戻す。12/13には、共に+10を超えて好調期入り。相場の持ち直しを示唆も、12/28には、微分系が、-5まで下落し軟調へ。

◎実際の日経平均株価の推移は、
10/11に、17,458円で天井値。そのまま、下落基調へ。11/21に、14,837円で底打ち。12/11に、16,044円まで戻すも、12/19には、15,030円まで下落。12/28の終値は15,307円。

3ヶ月先行指数は、相場の下落基調を示唆。しかも、12月下旬にかけて下落幅を拡げることを示唆か。
周期的アノマリーの動きは、10月中旬からの不調期入りと11/23付近での底打ちと、12月上旬にかけての戻りを示唆か。これは、ほぼ実相場の動きと一致か。ただし、12月中旬以降の好調期入り予想はイマイチ一致せず。このあたりは、先行指数の有意性が高いか。短長差が-2を下回る場合は要注意か。

3ヶ月先行指数で、大きな相場全体の方向性を掴んで、周期的アノマリーで細かな投資タイミングを計る戦略は、この期間においても、有効か。

投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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