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Top具体例(2008年:リーマンショック) >リーマンショックへ至る道 周期的アノマリー編(2007/7月〜9月)日経平均株価
2013年08月14日

リーマンショックへ至る道 周期的アノマリー編(2007/7月〜9月)日経平均株価



※リーマンショックが発生するまでの、周期的アノマリー(日々予想)と実際の日経平均株価推移を比較し、
周期的アノマリーの有意性を検証。
fukugou2007-7-9.png
※周期的アノマリーには、積分系(相場の方向性を示唆)と微分系(相場の瞬発力を示唆)の2種類あり。
ともに、+10以上は、好調。+10〜−10は、軟調。−10以下は、不調。の傾向あり。グラフ右軸の数値は先行指数用。周期的アノマリーは、点線の緑+10と、点線の赤−10が有意。

◎3ヶ月先行指数は、
長期成長指数A、短期成長指数Aともに、7/27〜9/28にかけて上昇。相場も上昇基調への移行を示唆か。
短長差(短期成長指数Aから長期成長指数Aを引いた数値)は、7/27〜9/7にかけて上昇。相場上昇のコアを示唆か。

◎周期的アノマリーは、
積分系に、7/18に、微分系に、7/11に、天井値が出現。その後、共に、7月下旬に−10を下回り不調期入り。相場の下落基調を示唆か。積分系に、8/24に、微分系に、8/15と8/21に、底値が出現するも、共に、9/20まで−10を下回る不調期が続く。相場も軟調に推移することを示唆か。9/22からは、+10を上回る数値もいくつか出現。好調期入りか。相場の持ち直しを示唆か。

◎実際の日経平均株価の推移は、
7/9に、18,261円で天井値。そのまま、下落基調へ。8/17に、15,273円で底打ち。8/31に、16,569円まで戻すも、9/10には、15,764円まで下落。その後、9/27に16,800円台まで戻す展開。

3ヶ月先行指数は、上昇予想(予測)時に、VIX指数が25を超えると、有意性を失う欠点あり。この期間も7月下旬から9月上旬にかけて上昇を示したものの、8月中旬と9月上旬にVIX指数が25超えて、予想は有意性を失う。
しかし、周期的アノマリーの動きは、ほぼ実相場の動きと一致か。有意性は高いか。

3ヶ月先行指数で、大きな相場全体の方向性を掴んで、周期的アノマリーで細かな投資タイミングを計る戦略は、この期間においては、有効か。

投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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