周期的アノマリーと5月〜7月の日経平均株価の検証

先行指数に内包される循環性・周期性を日別の日経平均に当てはめて算出された指数を周期的アノマリーとして発表中。
2013年5月〜7月の周期的アノマリーと日経平均株価の結果をグラフ化して検証を実施。
※2013年5月


※2013年6月


※2013年7月


あくまでアノマリー（経験則）としてだが、
◎積分系・・・相場の地合の強弱、方向性を示唆か。
◎微分系・・・相場の上昇及び下落の瞬発力を示唆か。　

両指数とも、＋１０以上は好調、＋１０〜−１０は軟調、−１０以下は不調、として捉えることが可能か。

特に注意が必要なパターンとして、積分系は、
＋１０以上から−１０以下に移行する場合は、下落相場が出現か。
−１０以下から＋１０以上に移行する場合は、上昇相場が出現か。

微分系も、基本的には積分系と同様の傾向を持つか。
ただし、振幅が大きい。そして、ごく短期間の瞬発力だけを表すか。
そして、ジャストミートではなく、やや前後にズレがあるか。

あくまでも、両指数ともアノマリー（経験則）であることをお忘れ無きようお願いしたい。

ちなみに、過去3年に遡って周期的アノマリーを算出したのだが、どこを切り取っても似たような傾向ではある。ただし、東日本大震災と原発事故で大荒れだった期間を算出母数とした期間は、著しく一致率が悪化。経済活動とは別の要素で株価が左右された時は、役にたたないようである。

投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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