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Top◆日経平均売買タイミング解説 >VIX指数急上昇で 大規模な株式相場下落への2つの警告サインが同時に点灯 年末年始はリーマンショック級の世界同時株安事由が発生する可能性も 日経平均(N225)NYダウ(DJI)長期予想 3ヶ月先行予測指数
2015年08月23日

VIX指数急上昇で 大規模な株式相場下落への2つの警告サインが同時に点灯 年末年始はリーマンショック級の世界同時株安事由が発生する可能性も 日経平均(N225)NYダウ(DJI)長期予想 3ヶ月先行予測指数



1990年以降の主なVIX指数が「25」を超えたあとの相場状況と先行指数については、コチラを参照。

日経平均(N225)とNYダウ(DJI)は、中国人民元切り下げに端を発した中国ショックにより暴落が発生中。
2015/8/21にVIX指数が、場中で28.38 終値でも28.03を記録。
VIX指数が、「25」を超えたのは 2014/10/16以来、約10ヶ月(44週)ぶり。

ただし、2014年10月は終値での最高値が、 25.27 に留まっており、
「25」を超えたのも、僅かに2日のみで翌週には、16台前半に低下。相場に与えた負の影響は軽微であったか。


今回の中国ショックによるVIX指数の急上昇は、2つの警告サインを同時に点灯させたか。

vix-ny-year1989-2015.png

vix-225-year1989-2015.png

まずは、VIX指数が「25」を超えたことか。
これは短期間で収束(連続3週間での週間最高終値での25超が発生しないことが条件)すれば相場への影響は軽微か。
2014年10月や2012年5月下旬〜6月上旬にもVIX指数「25」超が発生したが、短期間で収束。後の上昇相場に繋がったか。

ただし、継続的に終値で「25」を超えて、さらに「30」を超えた場合は、長く強い下落相場入りを覚悟する必要があるか。過去の事例からも、調整期間約1年6ヶ月以上:下落率30%以上:15,000円割れも覚悟する必要があるか。

vixupritu-ny-year1989-2015.png

vixupritu-225-year1989-2015.png

次に、VIX指数の上昇率が「50%」を超えたことか。
過去に、週間最高終値を前週と翌週で比較した場合に、上昇率が「50%」を超えたのは3回のみ。
上昇率が「50%」を超えると、日経平均株価が長期間に渡り下落傾向となり低迷する傾向があるか。

1回目:1997/10/31週:64.9%(アジア通貨危機) ⇒ 1999/1/8週までの 約1年3ヶ月間 下落傾向が継続。
2回目:2007/3/2週:75.9%(上海ショック) ⇒ 2009/3/6週までの 約2年間 下落傾向が継続。
3回目:2010/5/7週:79.5%(ギリシャ問題発覚) ⇒ 2012/10/12週までの 約2年5ヶ月間 下落傾向が継続。

また、NYダウにおいても、2回目:2007/3/2週:75.9%(上海ショック)の約4ヶ月後には、サブプライムローン問題が発生し、そのさらに約1年後にはリーマンショックが発生。つまり、リーマンショックに至る最初の一撃となった可能性があるか。

そして、今回が4回目であるが、上昇率は、104.4% と過去最高の負の衝撃となったか。
なによりも、不気味なのは2回目と同じ中国発のショックであることか。これが前回と同様に米国内での経済危機の引き金となった場合には、まさにリーマンショック級の経済危機となる可能性もあるか。

想定されるパターンは、中国相場または中国関連銘柄の米国企業(アップル・キャタピラ等)に集中して投資していたヘッジファンドが中国ショックの煽りを受けて破綻し、大手の証券会社や金融機関に飛び火することか。

とにかく、8/28週、9/4週、9/11週のVIX指数週間終値最高値からは、目が離せないか。
このまま上昇相場を維持するためには、早期に「25」願わくば「20」以下に下落してその状態を保つ必要があるか。
そして、何より「30」を超えないことが必須条件か。「30」を超えた場合は、長期の下落相場に突入する可能性が一気に高まるので要注意か。


投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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